Drawdown là gì? Cách kiểm soát Drawdown trong trading

0
13

Drawdown là một công cụ quan trọng giúp các nhà đầu tư kiểm soát và hạn chế rủi ro trong giao dịch forex. Vậy cụ thể, Drawdown là gì? Tại sao cần phải kiểm soát Drawdown trong trading? Hãy cùng tradervn.net tìm hiểu về Drawdown qua bài viết dưới đây nhé.

Drawdown là gì?

Drawdown là mức sụt giảm vốn sâu nhất của một tài khoản trong suốt quá trình đầu tư. Để biểu thị mức độ thua lỗ một cách rõ nét nhất, Drawdown được ghi dưới dạng phần trăm.

Công thức tính Drawdown:

Drawdown = (Đỉnh vốn – Đáy vốn) / Đỉnh vốn cao nhất

Ví dụ: Bạn tham gia giao dịch forex tại sàn IQ Option, ban đầu tài khoản của bạn có 15.000 USD. Kênh đầu tư bạn chọn sinh lãi và nâng tổng số tiền trong tài khoản lên 20.000 USD ở thời điểm bạn lãi nhất. Nhưng do không như kỳ vọng, bạn bị thua lỗ và phải cắt lỗ, tài khoản giảm xuống ở mức thấp nhất là 10.000 USD

Áp dụng công thức tính ở trên ta sẽ được tỷ lệ Drawdown như sau: (20.000 – 10.000) / 20.000 = 50%. 

Các loại Drawdown phổ biến

Drawdown là mức sụt giảm vốn của nhà đầu tư và nó cũng có 3 loại khác nhau. Cụ thể là những loại nào thì chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây:

  • Maximal Drawdown (Max DD)

Maximal Drawdown là mức sụt giảm từ đỉnh vốn cao nhất đến điểm đáy vốn thấp nhất tiếp theo. Maximal Drawdown được thể hiện bằng một giá trị tuyệt đối.

  • Relative Drawdown (RDD)

Relative Drawdown là Max DD tính theo tỷ lệ %. Relative Drawdown = Maximum Drawdown / Đỉnh cao nhất của vốn. Vì là một số được biểu thị bằng phần trăm nên RDD mang đến một cái nhìn bao quát hơn cho các trader.

  • Absolute Drawdown

Absolute Drawdown dễ hiểu hơn so với 2 loại Drawdown trên, đơn giản nó chỉ là khoảng lỗ vốn lớn nhất tính từ thời điểm lập tài khoản. Trái với cách biểu diễn của RDD, giá trị của Absolute Drawdown được đo bằng số tuyệt đối

Hướng dẫn theo dõi Drawdown trong MT4

  • Bước 1: Mở nền tảng giao dịch MT4
  • Bước 2: Trong phần Common bạn nhấn chọn History

  • Bước 3: Ở phần History này sẽ cho các bạn thấy được tất cả các lệnh trước đây. Nhấp chọn chuột phải vào một lệnh bất kỳ rồi chọn report , chọn đến Opend XML. Sau đó báo cáo sẽ tự động lưu về máy tính của bạn.

Chú ý: Nếu muốn xem các chỉ tiêu Drawdown của các lệnh trong quá khứ thì bạn nên chọn Drawdown tính trên Balance, còn nếu muốn xem Drawdown hiện hành đi cùng với giao dịch đang chạy, thì bạn có thể chuyển sang Equity.

Cách kiểm soát Drawdown trong trading

Để kiểm soát được Drawdown thì yếu tố đầu tiên phải kể đến đó là tâm lý. Đừng vì ham lợi nhuận cao mà không chốt lời, hay đừng cố “gồng lỗ” quá sâu, phải đặt ra một quy tắc cụ thể để tránh được rủi ro trên thị trường Forex.

Dưới đây chúng tôi có đưa ra một số các cách kiểm soát Drawdown khá hiệu quả, bạn có thể tham khảo:

– Phải kiểm soát rủi ro bằng một mức tỷ lệ Drawdown phù hợp

Đầu tiên phải tìm một tỷ lệ Maximum Drawdown tối đa cho phép, có thể là dao động từ 5% đến 10% hoặc từ 15% nhưng không được vượt quá 20%. Đồng thời bạn cũng phải đặt ra giới hạn trong một khoảng thời gian cụ thể.

Ví dụ: trong khoảng 1 tháng bạn đặt tỷ lệ Maximum Drawdown là 15% với số vốn bất kỳ trong tài khoản. Bạn sẽ phải ngừng giao dịch nếu bị thua lỗ 15%, và tốt nhất không nên cố gắng đâm đầu giao dịch tiếp trong tháng đó để tránh rủi ro không đáng có.

– Khi thua lỗ liên tiếp cần điều chỉnh lại tỷ lệ rủi ro

Ở nguyên tắc này, nếu các lệnh bị thua lỗ liên tục, bạn nên điều chỉnh mức rủi ro giảm xuống chứ đừng nên giữ tỷ lệ rủi ro cố định.

Ví dụ: bạn có số vốn là 10.000 USD bạn xác định tỷ lệ rủi ro là 15%, nếu bạn lỗ 15% hay nói cách khác bạn mất 1.500 USD

Bạn tiếp tục đặt lệnh khi tài khoản còn 8500 USD, nhưng bạn giảm tỷ lệ rủi ro xuống còn 10%, nếu bạn thua rõ ràng bạn sẽ chỉ mất 10% tức là lỗ 850 USD và cứ thế giao dịch với tỷ lệ rủi ro sau thấp hơn tỷ lệ trước.

Rõ ràng với mức điều chỉnh tỷ lệ rủi ro giảm dần, tuy là thua lỗ nhưng bạn đã kiểm soát được mức thua lỗ ở mức chấp nhận được, thay vì cứ cố chấp chạy theo một tỷ lệ rủi ro cố định, có thể dẫn tới cháy tài khoản.

Kết luận

Vậy là qua bài viết trên đã làm rõ Drawdown là gì và có bao nhiêu loại Drawdown phổ biến cũng như cách kiểm soát tốt rủi ro. Hãy áp dụng kiến thức này vào trong thực tế và kiểm soát thật tốt tài khoản của mình nhé!

 

Xem thêm bài viết cùng chủ đề tại: https://sangiaodichtienao.com/chung-khoan 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here